Posts by: Arthur Charpentier
En assurance, même si les primes sont calculées ex ante, on distingue la tarification a priori et a posteriori. Dans la tarification a priori on va utiliser des variables dites explicatives pour affecter dans une classe tarifaire. Par exemple en assurance automobile, on va utiliser l’âge, le genre, le lieu d’habitation, la puissance du véhicule pour prédire, a priori, la […]
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En préparant une intervention pour mardi prochain, j’épluchais les résultats renvoyés pour un exercice, et j’ai eu un résultat assez étrange avec un modèle de classification. J’avais donné la même base cet automne à l’ensae, et j’avais donc près d’une trentaine d’autres modèles, pour comparer (disons plutôt que sur la même base de test, j’ai une […]
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Vendredi, dans mon billet “le prix de l’essence en cas de pénurie“, j’essayais de visualiser l’explosion du prix de l’essence dans certaines stations services, ces dernières semaines. Mais plus généralement, on peut se demander où ont été observées les fortes hausses. A partir de la base téléchargeable sur http://www.prix-carburants.economie.gouv.fr/, il est possible de récupérer les informations les […]
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Cet après midi, sur le site de 60 millions de consommateurs, Lionel Maugain revenait sur les stations services qui avaient de très fortes variations de prix pendant les jours de pénurie. En utilisant la base des prix des carburants à la pompe, téléchargeable sur http://www.prix-carburants.economie.gouv.fr/, il est possible de visualiser ces fortes variations de prix. Pour lire la […]
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Yesterday, Andrew Lo spent some time on a nice graph, discussing attitudes towards risk. Here are four assets (thanks @TCJUK for improving the terminology), real data (no information here about time, but it’s the same scale for the four of them) The question raised was quite simple if you could invest in one, and only one, asset […]
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Dimanche, avec mon fils, on a tenté de résoudre un petit problème posé par Ian Stewart (qu’est-ce qu’il faut pas inventer pour éviter de voir mon fils sur sa tablette toute la matinée). Le problème est très simple, dans sa formulation : considérons la suite suivante > paste(1:26,collapse="") [1] "1234567891011121314151617181920212223242526" Quel serait le millionième chiffre […]
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Sur Twitter, assez naturellement, j’ai tendance à tweeter en anglais. J’ai toujours eu l’impression qu’en anglais, la limite des 140 caractères était moins contraignante. Qu’en anglais, la même chose pouvait être dite de manière plus concise. Histoire de vérifier cette vague intuition, je suis allé chercher des livres sur Gutenberg. Le plus simple est de […]
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Comme le rapportait Slate hier (dans un article qui, malheureusement ne mérite pas d’être lu), un joli sujet a été proposé au baccalauréat au lycée français de Pondichéry, en mathématiques. Ce sujet est d’autant plus intéressant qu’il revient sur une méthode assez classique pour questionner les gens sur des questions sensibles (ici sur le téléchargement pirate, mais […]
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Il y a quelques semaines, Thierry Gouby de la Tribune de l’Assurance me contactait pour me poser quelques questions sur le mécanisme cat nat. J’ai commencé à regrouper mes idées, et comme j’avais un texte 6 fois trop long, par rapport à ce qui m’était demandé, je me suis dit que je pourrais mettre en […]
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Dans mon précédant billet, sur la répartition de la population sur le territoire français, j’utilisais l’indice de Gini, comme mesure d’inégalité. Et je notais que l’indice était passé de 0.45 au début du XIXème siècle à 0.75 aujourd’hui. Mais force est de constater que cet indice n’est pas très visuel (à moins que l’on ne soit à […]
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Suite à mon billet d’hier soir sur la distribution en France, j’ai eu plusieurs commentaires – sur Twitter – qui notaient que ce n’était pas surprenant que la France soit aussi concentrée, en terme de population, compte tenu de l’importance de la centralisation en France (par opposition à l’Allemagne, par exemple).  Et comme le note wikipedia, […]
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Jeudi, je participerais aux Rendez-vous Parlementaires de Bretagne sur l’Economie Numérique, où on m’a demandé de parler de données. Je dois avoir une quinzaine de minutes, mais comme toujours j’ai prévu pour 2 heures d’exposé. Les slides sont maintenant en ligne, et je me suis dis que je pourrais faire un billet pour détailler le […]
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A few months ago, I did mention that France was a country with strong inequalities, especially when you look at higher education, and research teams. Paris has almost 50% of the CNRS researchers, while only 3% of the population lives there. CNRS, « répartition des chercheurs en SHS » https://t.co/39dcJJBwrF, Paris 47.52% IdF 66.85% (pop 3.39% et 18.18% […]
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This afternoon, while I was discussing with Montserrat (aka @mguillen_estany) we were wondering how long it might take to run a regression model. More specifically, how long it might take if we use a Bayesian approach. My guess was that the time should probably be linear in , the number of observations. But I thought I would be […]
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Lundi, second cours de R pour la formation Actuaire: Data Science. Pour la première fois, je quitte mon format de slides (au format pdf) pour autre chose. Plus pratique pour présenter du code R. Une solution est de passer par R Markdown, et plus spécifiquement Slidify (qui permet de créer des slides) On a un document, dans […]
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On How to: Weather Radials, there was a nice visualisation of temperatures. Since I am too old fashioned for ggplot2, I wanted to reproduce a similar graph with the old plot style. Assume that daily temperature is in a vector X (e.g. temperature in Montréal, QC, in 2009). To get a radial plot, use > […]
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Hier en cours, on s’était lancé sur la prévision de la série obtenue sur Google Trends pour le mot clé “chocolat“. La série est la suivante > url = "http://freakonometrics.free.fr/report-chocolat.csv" > report = read.csv(url,skip=6, + header=FALSE,nrows=636) > X=report$V2 > plot(X,type="l") Comme on l’avait évoqué, c’est plus simple de construire un modèle ARIMA sur des séries […]
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Le paradoxe des anniversaires est un exercice de probabilité que l’on découvre assez vite. Mais assez souvent, on l’oublie, alors qu’il est en réalité assez profond. Le problème est le suivant: quel est le nombre de personnes qu’il faut réunir pour avoir (au moins) une chance sur 2 pour que deux personnes aient leur anniversaire […]
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A few months ago, I did publish a (long) post entitled ‘some thoughts on economics, mathematics, econometrics, machine learning, etc‘. In that post, I was discussing possible differences between foundations of econometrics, and machine learning. I wanted to get back today on an important point, related to training/sampling datasets, when we have temporal data. I was […]
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Très joli billet sur blog.revolutionanalytics.com avec un code de @kyle_e_walker permettant, très simplement (moyennant une inscription pour avoir une clé permettant d’utiliser l’API du census) de construire une pyramide des âges dynamiques. > devtools::install_github('walkerke/idbr') > library(idbr) > library(ggplot2) > library(animation) > library(dplyr) > library(ggthemes) > idb_api_key("mykey1239F2f324zf9GGZgege32R2ii4") On importe alors les données pour les hommes et les femmes, > […]
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Dans mon billet, publié hier soir, sur Taux d’intérêt négatifs et explosion des valeurs de rentes, je montrais que les calculs de valeurs actuelles probables de rentes avec des taux de 5% (couramment utilisés il y a encore quelques années) ou -2% (les taux aujourd’hui sont faibles, voire négatifs) peut avoir un impact colossal. Mais qu’en […]
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A few days ago, I did mention on Twitter a nice graph, with Mortality by Weekday and Age https://t.co/LyzQ7nJABZ very interesting difference, young vs. old pic.twitter.com/EfrX0C1GBS — Arthur Charpentier (@freakonometrics) 27 février 2016 My colleague Jean-Philippe was extremely sceptical, so I tried to reproduce that graph. The good thing is that we have the Social […]
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Il y a quelques années, j’avais été sollicité pour rédiger les Annexes de l’ouvrage évaluation du préjudice corporel, de Max le Roy. Comme l’indiquait le descriptif du livre (à l’époque) j’ai un peu la pression car pas mal de jugements rendus sont basés sur mes calculs, “La résolution 75-7 du comité des ministres du Conseil de […]
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A great think in France, is that we can play with a great database with gas price, in all gas stations, almost eveyday. The file is rather big, so let’s make sure we have enough memory to run our codes, > rm(list=ls()) To extract the data, first, we should extract the xml file, and then […]
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The central limit theorem is a fundamental theorem of statistics. It prescribes that the sum of a sufficiently large number of independent and identically distributed random variables approximately follows a normal distribution. History of the Central Limit Theorem The term “central limit theorem” most likely traces back to Georg Pólya. As he recapitulated at the […]
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The central limit theorem is a fundamental theorem of statistics. It prescribes that the sum of a sufficiently large number of independent and identically distributed random variables approximately follows a normal distribution. History of the Central Limit Theorem The term “central limit theorem” most likely traces back to Georg Pólya. As he recapitulated at the […]
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The central limit theorem is a fundamental theorem of statistics. It prescribes that the sum of a sufficiently large number of independent and identically distributed random variables approximately follows a normal distribution. History of the Central Limit Theorem The term “central limit theorem” most likely traces back to Georg Pólya. As he recapitulated at the […]
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In econometric modeling, I usually have a problem with correlated features. A few weeks ago, I was discussing feature selection when features are correlated. This week, I was wondering about reverse engineering when features might be correlated (not to say very correlated). The way I see reverse engineering is the following someone has some dataset, and based […]
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In order to illustrate hierarchical clustering techniques and k-means, I did borrow François Husson‘s dataset, with monthly average temperature in several French cities. > temp=read.table( + "http://freakonometrics.free.fr/FR_temp.txt", + header=TRUE,dec=",") We have 15 cities, with monthly observations > X=temp[,1:12] > boxplot(X) Since the variance seems to be rather stable, we will not ‘normalize’ the variables here, > […]
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La grande difficulté dans la modélisation et la construction de modèles prédictifs est de réussir à distinguer le signal et le bruit (pour reprendre le titre du classique de Nate Silver). La réponse statistique est la notion de significativité, et la recherche des ‘étoiles’ dans les sorties de régression. Avec l’explosion du nombre de données, […]
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Another popular application of classification techniques is on texmining (see e.g. an old post on French president speaches). Consider the following example,  inspired by Nobert Ryciak’s post, with 12 wikipedia pages, on various topics, > library(tm) > library(stringi) > library(proxy) > titles = c("Boosting_(machine_learning)", + "Random_forest", + "K-nearest_neighbors_algorithm", + "Logistic_regression", + "Boston_Bruins", + "Los_Angeles_Lakers", + "Game_of_Thrones", + […]
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Another popular application of classification techniques is on texmining (see e.g. an old post on French president speaches). Consider the following example,  inspired by Nobert Ryciak’s post, with 12 wikipedia pages, on various topics, > library(tm) > library(stringi) > library(proxy) > titles = c("Boosting_(machine_learning)", + "Random_forest", + "K-nearest_neighbors_algorithm", + "Logistic_regression", + "Boston_Bruins", + "Los_Angeles_Lakers", + "Game_of_Thrones", + […]
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