Author: Arthur Charpentier

The myth of interpretability of econometric models

There are important discussions nowadays about data modeling, to choose between the “two cultures” (as mentioned in Breiman (2001)), i.e. either econometrics models or machine/statistical learning models. We did discuss this issue recently in Econométrie et Machine Learning (so far only in French) with Emmanuel Flachaire and Antoine Ly. One…

Faire (rapidement) un zonier

Dans le cours d’actuariat de l’assurance non-vie, on avait évoqué rapidement l’idée de faire un zonier. Comme on va manipuler des données spatiales, chargeons quelques packages pour commencer library(maptools) library(rgeos) library(rgdal) library(ggplot2) library(plyr) library(maptools) library(cartography) On va aussi avoir besoin de données spatialisées (disons en France métropolitaire). Pour faire simple,…

Tous des (potentiels) terroristes ?

En fin de semaine dernière, je commencais surveiller et prévenir: L’ère de la pénalité prédictive de Nicolas Bourgoin, et au début, il évoque des mesures de sécurité renforcées dans un rayon de 20km des gares, des aéroports et des ports, qui pourraient être prises dans le cadre de la réforme…

Retour sur un résultat de Feller (1957) sur l’homogénéité et l’hétérogénéité des risques

Alors que je discutais avec quelques personnes restées dans la salle suite à mon exposé, la semaine passée, Daniel Zajdenweber était venu me rappeler un joli petit résultat de William Feller, sur l’homogénéité des risques. Supposons ici que l’on puisse avoir au plus un accident par an, et notons X_i…

Dix ans…

Bon, ca devait arriver… cet automne, je vais célébrer mes dix ans de blog (académique). Les plateformes ont changé à plusieurs reprises, mais avant la fin 2007, je me lancais sur mon premier vrai blog. Certes, il y a 15 ans, je donnais mon premier cours, et j’avais déjà besoin…

Optimal Portfolios, or sort of…

Last week, we got our first class on portfolio optimization. We’ve seen Markowitz’s theory where expected returns and the covariance matrix are given, > download.file(url=”http://freakonometrics.free.fr/portfolio.r”,destfile = “portfolio.r”) > source(“portfolio.r”) > library(zoo) > library(FRAPO) > library(IntroCompFinR) > library(rrcov) > data( StockIndex ) > pzoo = zoo ( StockIndex , order.by =…

Traffic Flow of Kota Kinabalu (with R)

This morning, we had our first practicals on network flows, using  an example mentioned in some papers published by Noraini Abdullah and Ting Kien Hua, max flow min cut theorem to minimize traffic congestion in Kota Kinabalu and application of the Shortest Path and Maximum Flow with Bottleneck in Traffic Flow of Kota…

Antisélection en Assurance Automobile et Impact des Jours de Carence sur les Arrêts Maladies

Cet après midi, je suis à Paris-Jourdan pour la soutenance de thèse d’Alexandre Godzinski , sur Three empirical essays on moral hazard identification in insurance, supervisée par Pierre-Yves Geoffard. Pour l’anecdote, le premier chapitre (Effects of the one-day waiting period for sick leave on health-related absences in the French central civil…

A la recherche des homonymes…

Il y a quelques mois, Baptiste Coulmont m’avait contacté avec une question passionnante (comme chaque fois qu’il me contacte). Baptiste voulait travailler sur la proportion de personnes qui ont un homonymes dans une population de taille donnée, ou sur la probabilité de ne pas avoir d’homonymes dans un bureau de…

Networks with R

In order to practice with network data with R, we have been playing with the Padgett (1994) Florentine’s wedding dataset (discussed in the lecture). The dataset is available from > library ( network ) > data(flo) > nflo plot(nflo, displaylabels = TRUE, + boxed.labels = + FALSE) The next step…

C’est normal ! (partie 2) et si la normalité n’existait pas?

Avec un peu de retard, je vais tenter de poursuivre le billet sur la normalité, mis en ligne en avril dernier. Mon point de départ reprenait une discussion autour de la « moyenne » comme outil central pour définir la norme, ainsi que des idées que l’on peut retrouver dans le…

I Got The Feelin’

Last week, I’ve been going through my CD collection, trying to find records I haven’t been listing for a while. And I got the feeling that music I listen to nowadays is slower than the one I was listening to in my 20’s. I was wondering if that was an…

Homo Deus – Saved by the algorithm?

More and more people are asking questions about the future of insurance and about the words “digital”, “big data”, “connected objects”, etc., predicting an upcoming revolution. Many think that the revolution is already well underway and that it is high time to create a little (science) fiction to imagine what…

Matching, Optimal Transport and Statistical Tests

To explain the “optimal transport” problem, we usually start with Gaspard Monge’s “Mémoire sur la théorie des déblais et des remblais“, where the the problem of transporting a given distribution of matter (a pile of sand for instance) into another (an excavation for instance). This problem is usually formulated using…

Les votes à l’assemblée nationale

Un dernier petit billet basé sur les projets de R que j’avais donnés pour la formation Data Science pour l’Actuariat. Aujourd’hui, je reviens sur des codes tirés du projet de Raphaël qui a scrapé les données de l’Assemblée Nationale. On commence par charger les librairies qui nous seront utiles, require(xml2)…

Accidents de voiture et de deux roues à Paris

Il y a quelques mois, j’avais commencé à reprendre des codes que j’avais vu passer dans les projets de R que j’avais donnés pour la formation Data Science pour l’Actuariat. J’avais commencé avec un billet sur sur cartographier le vote pour le Brexit (qui avait été repris – et amélioré…