Author: Arthur Charpentier

Modéliser et prévoir, entre ‘avoir faux’ et ‘avoir pas de chance’

Depuis plusieurs heures, il y a une phrase qui revient sans cesse, et qui m’agace au plus haut point, sur “le modèle est faux…“. C’est une phrase que j’ai entendu pas plus tard qu’au séminaire ce midi, lorsqu’un collègue a dit que très clairement les modèles étaient faux puisqu’ils n’avaient…

Regression on factors

Most of our intuitions about regression models come from the Gaussian standard linear model. One interesting feature is that, when we have a factor explanatory variable, the sum of predictions per class is the sum of observations of the endogeneous variable, per class. To be more specific, consider some factor…

Interpréter un test de Wald

Jeudi, dans le cadre du cours de statistique mathématiques, nous avions passé un peu de temps à mettre en oeuvre le test de Wald, et discuter la construction et l’interprétation d’un test. On reste ici sur un test paramètrique. La vraie valeur du paramètre, on va la fixer, pour générer…

Être – en même temps – moyen et extraordinaire

Juste avant 1850, Adolphe Quételet publiait Sur l’appréciation des documents statistiques, et en particulier sur l’application des moyennes, et introdusait alors le concept d’homme moyen (l’ouvrage est cité dans La théorie des moyennes et son emploi dans les sciences d’observation, de Joseph Lottin, paru en 1909 – je n’ai pas…

Assurance, solidarité ou individualisation

La semaine dernière, à l’ensae, on a eu une introduction générale à la tarification dans une population hétérogène et la segmentation. Dans deux semaines, je participerais à un colloque à la Faculté de Droit d’Amiens sur l’utilisation des données personnelles en assurance. Je me disais que ça pourrait être l’occasion…

Niveau et puissance de test (paramétrique)

Lors du dernier cours de statistique, nous avons vu comme se construisent des tests, et comment on compare leur puissance. Considérons pour cela des observations  tirées suivant une loi uniforme . Et on se pose la question de savoir si l’hypothèse est rejetée, ou acceptée, avec par exemple. L’hypothèse alternative sera…

Unbiased Estimators vs. Minimizing a Quadratic Loss Function

Unbiased estimators are important in statistics. I guess because of Cramér Rao bound, for the variance. In the sense that if  , then  , where   denotes Fisher information (the proof was writen in an old post). But what could we be the variance if   is not unbiased ?…

Re-parametrization and Maximum Likelihood

The maximum likelihood estimator is invariant in the sense that for all bijective function  , if   is the maximum likelihood estimator of   then  . Let  , then   is equal to  , and the likelihood function in   is  . And since   is the maximum likelihood estimator…

Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality

Weapons of Maths Destruction est un livre passionnant, qui, comme le sous-titre l’indique parle de “big data”. Beaucoup de livres parus ces jours-ci parlent de big data. Le point de vue est celui de Cathy, ancienne professeur de mathématiques (après des études à Berkeley, elle a obtenu un doctorat à Harvard…

La prévention est probablement le seul levier sur lequel les assureurs peuvent utiliser les données personnelles

Interview sur le site de l’Institut Louis Bachelier. Generali France – filiale française de l’assureur italien – lance le programme Vitality à partir du 1er janvier 2017. Ce contrat d’assurance santé prend en compte pour la première fois des informations personnelles (alimentation, poids, mode de vie…) renseignées directement en ligne…

Le principe de mutualisation est remis en cause par les données

Interview sur le site de l’Institut Louis Bachelier. En quoi la massification des données bouleverse les principes de l’assurance ? La base de l’assurance est de regrouper des personnes afin de constituer une mutualité. Le prix des primes est calculé de sorte à couvrir le coût moyen des sinistres de cette…

Histoire et analyse de la blogosphère économique francophone

Ce billet est cosigné avec Thomas Renault, aka @captaineco_fr Les blogs économiques prennent aujourd’hui une place centrale dans le débat et l’analyse économique, comme le notait Alex Tabarrok. Mais si la blogosphère économique francophone est encore relativement modeste, elle n’en est pas moins active, et pourrait connaître le même succès…

Monthly Review

A few years back, I had a somewhere else chronicle on this blog, that was (almost) a daily review of interesting things I found on the internet. I did stop since it was simply a duplicate of links that I post on twitter. Nevertheless, people keep asking me to run it…

La tarification en assurance, et la sélection à l’université

En assurance, même si les primes sont calculées ex ante, on distingue la tarification a priori et a posteriori. Dans la tarification a priori on va utiliser des variables dites explicatives pour affecter dans une classe tarifaire. Par exemple en assurance automobile, on va utiliser l’âge, le genre, le lieu d’habitation, la puissance du…

Ce que la courbe ROC (et l’AUC) ne raconte pas

En préparant une intervention pour mardi prochain, j’épluchais les résultats renvoyés pour un exercice, et j’ai eu un résultat assez étrange avec un modèle de classification. J’avais donné la même base cet automne à l’ensae, et j’avais donc près d’une trentaine d’autres modèles, pour comparer (disons plutôt que sur la même…

Où ont été observées les fortes hausses du prix de l’essence ?

Vendredi, dans mon billet “le prix de l’essence en cas de pénurie“, j’essayais de visualiser l’explosion du prix de l’essence dans certaines stations services, ces dernières semaines. Mais plus généralement, on peut se demander où ont été observées les fortes hausses. A partir de la base téléchargeable sur http://www.prix-carburants.economie.gouv.fr/, il est possible…